Calle Alcalá, 15.
En 1903 se convoca un concurso internacional de arquitectura del que tras ser declarado desierto se compran varios de los proyectos presentados y se elje lo mejor de cada uno de ellos. Un joven Antonio Palacios propuso la gran escalera monumental, otros elementos salieron de los proyectos de Urioste, Manuel Martínez, Tomás Gómez Acebo , y los franceses Le Fargé y Tronchet. Fue construido entre 1905 y 1910 por el arquitecto José López Sallaberry en estilo ecléctico madrileño.
Cuenta con numerosas obras de artistas como Benlliure, Mateo Inurria, Romero de Torres, Emilio Sala, Álvarez de Sotomayor o Cecilio Pla.
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